Equity Derivados Trading Systems

Sistemas de Negociação Sistemas de Gerenciamento de Risco Topo lido do ano: O surgimento de tecnologia de registro. Em uma indústria propensa a hype e hipérbole, lsquoreg-techrsquo é um dos. Leia mais O SEB seleciona a SimCorp Dimension como sua nova solução Back Office SimCorp, fornecedora líder de soluções de gerenciamento de investimentos e. Leia mais As cinco primeiras leituras do ano: a dominação mundial do Blockchain Blockchain foi um tema de foco extremamente popular em 2016, com empresas. Leia mais Fraude bancária: revisão de 2016 e previsões de 2017 A fraude financeira está em alta, e as agências governamentais, a aplicação da lei e a. Leia mais Geoswift adota Thomson Reuters Solução de Soluções de Risco e Conformidade A Geoswift, fornecedora líder de soluções de pagamento transfronteiriço entre a China e a China. 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Dito isto, não posso deixar de mencionar que os sistemas que lidam com derivativos listados estão bastante amadurecidos. Mas os sistemas para suportar produtos OTC precisam recuperar o atraso. Embora existam poucas bibliotecas de preços e de risco bem construídas, os sistemas para atender o processamento de derivativos de ponta a ponta ainda estão para cumprir sua promessa. Como parte da série de postagens, gostaria de abordar diferentes aspectos deste assunto, vou começar com esta publicação inicial, discutindo os principais requisitos dos negócios de derivativos e diferentes tipos de instituições financeiras e suas necessidades específicas. No futuro, abordarei as estruturas das organizações, os vários intervenientes no mercado e os seus papéis, os produtos actualmente disponíveis no mercado e outras informações. Primeiro, vejamos algumas das principais características que o sistema de derivativos deve fornecer. Valorizando (Preços) Derivados Fornece Ferramentas de Análise de Carteira como Cálculos PampL, VaR (Valor em Risco), CVA (Ajustes de Valor de Crédito) etc. Posições e carteiras de mercado para mercado com produtos de várias classes Calcule vários fatores de risco para avaliar o Risco de Mercado Risco de crédito Calcular risco de negócios incluindo VaR (tipos de VaR) Fornecer ferramentas para análise de cenários, teste de estresse Suporte para portfólios de ativos de várias classes Capacidade de alterar ou configurar certos atributos de produtos Integração fácil com sistema de back-office como contabilidade, finanças e outros Sistemas de software Capacidade de configuração Processamento direto (fluxos de trabalho comerciais) Integração fácil com sistemas de dados de mercado (provedores de dados de mercado externo) Suporte para requisitos de conformidade e regulamentação da indústria Sistema tecnologicamente flexível, escalável e robusto Agora, olhemos para diferentes tipos de usuários de sistemas derivados . Derivados Comerciantes Gerentes de Carteira Gerentes de Risco Analistas Tesoureiros Corporativos Contadores É tempo de olhar para vários tipos de instituições financeiras que lidam com derivativos. Em poucas palavras, qualquer instituição pequena ou grande que gere dinheiro terá que gerenciar o risco usando alguns derivativos. As instituições mais pequenas dependem de seus revendedores ou provedores de serviços para avaliação de derivativos, contabilidade e outras funções, enquanto as grandes empresas utilizam sistemas proprietários ou de fornecedores. Aqui está a lista de tipos de empresas que usam principalmente algum tipo de sistemas de derivativos. Bancos Asset Management Firms Gestão de ativos Departamentos de empresas de seguros Hedge Funds Tesouros corporativos de grandes empresas Existem muitos sistemas de software que servem campo de derivativos com recursos específicos que abordam necessidades de funções empresariais específicas. Por exemplo, sistemas que fazem apenas contabilidade de derivativos, avaliação, análise de risco, etc. Agora, olhemos para as funções de vários grupos empresariais que lidam com derivativos. Avaliação de Derivados 8211 Compare os preços da contraparte do revendedor Avalie as Exposições de Contraparte e o VaR (Valor em Risco) Avalie o Risco de Crédito (Risco de Contraparte) Execute Análise de Cenários e Teste de Estresse Conformidade com Contabilidade e outros requisitos regulamentares Empresas de Gerenciamento de Ativos Divisões Preços Avaliação de Derivados Análise de Carteira 8211 Cálculos PampL Análise do portfólio 8211 VaR etc. Análise de cenários e teste de estresse Análise de risco 8211 Cálculo de vários níveis de risco, nível de posição e nível de carteira Limites de negociação e controle de risco Contabilidade e conformidade regulamentar Preços Avaliação de Derivados Análise de Carteira 8211 Cálculos de PampL Análise de Carteira 8211 VaR etc Cenário Análise e teste de estresse Análise de riscos 8211 Cálculo de vários níveis de risco, nível de posição e nível de portfólio Limites de negociação e controle de risco Suporte para várias estratégias de negociação e cobertura Suporte para construção e personalização de modelos financeiros Brok Os comerciantes de ER precisariam de um sistema que forneça tudo acima e muito mais. A maioria dos corretores possui mesas diferentes lidando com diferentes tipos de produtos e geralmente preferem modelos proprietários. Isso cria a necessidade de criar seu próprio sistema ou usar o produto avançado do fornecedor. Deixe-me tentar listar algumas das mesas comuns e / ou departamentos que servem o negócio de derivativos. Mesa de Derivativos de Patrimônio Produtos Listados Desk Desk de Rendimento Fixo (Produtos listados e OTC) Bancos de Derivativos de Crédito Grupo de Gerenciamento de Risco de Grupo Grupo de Gerenciamento de Garantias Grupo e Grupo de Avaliação Prime Brokerage (Servindo Hedge Funds e outras empresas de gerenciamento de ativos) Estes são apenas alguns nomes que você pode encontrar, Mas a estrutura de organização atual pode variar de uma organização para a outra. Alguns dos melhores corretores de corretores de Wall Street são: Bank of America. Espero que isso dê uma breve idéia sobre o sistema de software derivado. Eu explorarei este assunto mais adiante em postagens futuras. Seja Sociável, Compartilhe